Le secteur bancaire est considéré comme un pilier fondamental du financement de l'économie dans la mesure où il accorde des crédits et permet aux entreprises et aux ménages d'épargner, d'investir et d'augmenter leurs dépenses, ce qui, au final, finance l'activité économique. Sans les banques et les crédits qu'elles octroient, l'économie ne fonctionnerait pas. En ce sens, l'un des risques majeurs qui pèsent sur le secteur bancaire est le risque de crédit, principalement reflété par le niveau des prêts « non performants » [...] Le risque de crédit des banques, principalement exprimé par le niveau des prêts « non performants », est considéré comme une menace importante pour la stabilité du secteur bancaire. [...] Nous proposons ainsi une revue de la littérature sur les déterminants des crédits « non performants » (NPL). En effet, une compréhension approfondie des NPL permettrait aux décideurs politiques, aux régulateurs et aux banques d'anticiper au mieux le risque de crédit et les défaillances des établissements bancaires.
Sommaire
Les facteurs macroéconomiques, déterminants du risque de crédit et des NPL
La croissance du PIB
Le taux de chômage
L'inflation
Le taux d'intérêt
Le taux de change réel
La dette souveraine
L'environnement institutionnel
Les facteurs spécifiques aux banques et au secteur bancaire
La capitalisation des banques
La taille des banques
L'efficacité des banques
La performance des banques
La croissance des prêts
La diversification
Des facteurs managériaux
La structure de propriété
La concurrence au sein du secteur bancaire
Les facteurs macroéconomiques, déterminants du risque de crédit et des NPL
La croissance du PIB
Le taux de chômage
L'inflation
Le taux d'intérêt
Le taux de change réel
La dette souveraine
L'environnement institutionnel
Les facteurs spécifiques aux banques et au secteur bancaire
La capitalisation des banques
La taille des banques
L'efficacité des banques
La performance des banques
La croissance des prêts
La diversification
Des facteurs managériaux
La structure de propriété
La concurrence au sein du secteur bancaire
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Extraits
[...] Stern, G. H., et Feldman, R. J. (2004). Too big to fail: The hazards of bank bailouts. Washington, DC: Brookings Institution Press. Sullivan, R. J., et Spong, K. R. (2007). « Manager wealth concentration, ownership structure, and risk in commercial banks ». Journal of Financial Intermediation 229-248. Stiroh, K. J. [...]
[...] H., et Eisenbeis, R. (1997). « Bank risk, capitalization, and operating efficiency ». Journal of Financial Services Research 177-131. Laeven, L., et Levine, R. (2009). « Bank governance, regulation and risk taking ». Journal of Financial Economics 259-275. Louzis, D. P., Vouldis, A. T., et Metaxas, V. L. (2012). « Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios ». [...]
[...] « A reexamination on the effect of bank competition on bank non-performing loans ». Applied Economics 6165-6173. Wu, M. W., et Shen, C. H. (2013). « Corporate social responsibility in the banking industry: Motives and financial performance ». Journal of Banking & Finance 3529-3547. Zhou, K. (2014). « The effect of income diversification on bank risk: Evidence from China ». [...]
[...] Dans ces conditions, la littérature a tenté d'étudier l'impact du taux de change réel sur le risque de crédit des banques ; ces dernières étant fortement exposées au risque de change. Toutefois, cette relation entre fluctuation des devises et NPL reste ambiguë. Tout d'abord, Beck et al. (2015) soulignent l'impact significatif et négatif des dépréciations du taux de change sur la qualité des prêts des banques, en se focalisant sur un échantillon global pour la période 2000 à 2010, à l'aide de méthodes de panel dynamique. [...]
[...] Klein (2013) confirme ce résultat dans le cadre d'une étude menée dans les pays de l'Europe centrale et orientale entre 1998 et 2011. Il démontre que dans un contexte inflationniste, les emprunteurs sont plus enclins à rembourser leurs rembourser leurs dettes, en particulier dans le cas de prêts à taux d'intérêt variables. Ces résultats ont également été confirmés par Amuakwa-Mensah et al. (2017), Ghosh (2017), Jabbouri et Naili (2019). D'autre part, et à l'inverse, un autre champ de la littérature trouve une relation négative entre l'inflation et les NPL (Makri et al ; Nkusu, 2011). [...]
